ЦБ установит норматив краткосрочной ликвидности для брокеров, использующих клиентские средства

ЦБ установит норматив краткосрочной ликвидности для брокеров, использующих клиентские средства

Банк России разработал проект указания «Об установлении норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах». Документ опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, указанный норматив направлен на обеспечение надежного уровня ликвидности у брокера посредством создания запаса необремененных высоколиквидных активов для продолжения деятельности в условиях существенного оттока денежных средств в течение одного месяца (30 дней). Соблюдение НКЛ брокером будет способствовать сохранности клиентских средств, полученных с правом использования в интересах брокера, и обеспечению брокером их возврата по требованию клиента, но не позднее следующего рабочего дня.

Минимально допустимое числовое значение НКЛ устанавливается в размере:

50% с 1 июля 2020 года;
70% с 1 января 2021 года;
80% с 1 января 2022 года;
100% с 1 января 2023 года.
Такой «ступенчатый» подход позволит большинству участников рынка подготовиться к установлению первого пруденциального норматива, постепенно изменяя свои бизнес-модели в случае такой необходимости, рассчитывают в ЦБ.

Брокер должен будет соблюдать НКЛ ежедневно. При нарушении норматива по независящим от брокера причинам (например, из-за увеличения ставок риска, с учетом которых ценные бумаги принимаются в расчет высоколиквидных активов) брокеру будет предоставлено время для приведения его значения в соответствие с требованиями к НКЛ.

В пояснительной записке отмечается, что проект в части расчета НКЛ сохраняет преемственность по отношению к указанию Банка России от 6 июня 2017 года № 4402-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности в части расчета показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования их денежных средств в его интересах», однако содержит следующие существенные новеллы:

Оттоки и притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, включаются в расчет НКЛ на нетто-основе.
Обязательства брокера по договорам РЕПО, заключенным за счет брокера, и по договорам РЕПО, заключенным за счет клиента, включаются в величину ожидаемых оттоков денежных средств при расчете НКЛ единообразно.
Величина ожидаемых оттоков денежных средств и ожидаемых притоков денежных средств учитывает величину обязательств и поступлений брокера по договорам купли-продажи иностранной валюты.
Список активов, принимаемых в расчет величины высоколиквидных активов, дополнен следующими активами: драгоценными металлами брокера на его счетах в кредитных организациях или иностранном банке, драгоценными металлами во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках с учетом определенных требований в отношении банков; денежными средствами на банковских вкладах (депозитах) «овернайт».
Ценные бумаги брокера включаются в расчет высоколиквидных активов по справедливой стоимости, определенной в соответствии с МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», или рыночной стоимости, определенной в соответствии с приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, в случае если по данным бухгалтерского учета справедливая стоимость не определена.
Предполагается, что новое указание вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>